Lettre financière du 10 février 2020

Lettre financière

10 février 2020

259ème numéro (depuis le 24/01/2015)

(1) Nous offrons de la gestion pour des comptes marchés à terme avec un minimum de 25K USD ou équivalent CAD.

(2) Nous offrons un compte de gestion active avec des FNB US et des stratégies d’options avec un minimum de 250K USD ou équivalent CAD. (CKL0522)

(3) Nous offrons de la gestion de portefeuille à long terme avec des frais de gestion minime (0.9%). Un minimum de 100K CAD est  nécessaire pour ce compte. 

*Pas de transfert de fonds nécessaire.

Écrivez-nous à info@charlesklangford.com pour plus de détails

Le prochain cours intensif :

  • Investissement stratégique dans les options (22 février 2020)

Pour en savoir plus sur ces cours, visitez notre site web:

http://www.charlesklangford.com/fr/services/seminaires


Indice S&P 500 (le soleil financier de la planète)

Le marché (SPX et dérivés) a vécu une semaine à la hausse de 3.2%.  Cette hausse est due principalement au secteur de technologie, au secteur de materiaux et au secteur de santé. 

Cette semaine, le SPY a tout récupéré sa baisse de la semaine passée et il est présentement au même niveau qu'il était en mi-janvier de cette année. Le marché est encore volatile (VIX = 15.47%) et les EMA du VIX sont encore croisées à la hausse ce qui indique que les signaux techniques du marché sont moins fiables que d'habitude. La toile de fond du marché est toujours à la hausse. 

Gestion active de la semaine

Comptes VIP (Portefeuille FNB CKL0522) - 2020/02/10

Semaine du 3 février, 2019

À cause des gappes dans le graphique du SPY, la stratégie de la semaine était de garder nos positions sur le SPY de la semaine passée et ajouter une stratégie de Condor sur le SPY pour profiter des primes gonflées à cause du VIX élevé. 

Voici les transactions de la semaine:

  • Achat d'ouverture 7 (Long Call) SPY 2020/02/07 335 @ 0.09$ le 31 janvier 2020
  • Vente d'ouverture 7 (Short Call) SPY 2020/02/07 330 @ 0.79$ le 31 janvier 2020
  • Achat d'ouverture 7 (Long Put) SPY 2020/02/07 315 @ 1.26$ le 31 janvier 2020
  • Vente d'ouverture 7 (Short Put) SPY 2020/02/07 320 @ 2.31$ le 31 janvier 2020
  • Vente des 700 actions du SPY @ 332.76$ le 7 février 2020
  • Fermeture des 7 Long Call SPY 2020/02/07 335 @ 0.02$ le 7 février 2020
  • Rachat des 7 Short Call SPY 2020/02/07 330 @ 2.97$ le 7 février 2020
  • Fermeture des 7 Long Put SPY 2020/02/07 315 @ 0.00 (expiration sans valeur) le 7 janvier 2020
  • Rachat des 7 Short Put SPY 2020/02/07 320 @ 0.01$ le 7 février 2020

Profit/perte de la semaine des positions fermées:

Condor sur le SPY 2020/02/07: 

LC 335: -0.09 + 0.02 = -0.07
SC 330: +0.79 -2.97 = -2.18
SP 320: +2.15 - 0.01 = +2.14
LP 315: -1.22 + 0.00 = -1.22

Perte de 931$ 

Profit de la semaine des 700 actions du SPY:

(332.76 - 321.73) * 700 =

Profit de 7 721$

Profit net: 7 721 - 931 = 6 790$ US par client


CKL0522 (Portefeuille marché à terme) - 2020/02/10

La stratégie de la semaine était de garder notre contrat ESH20 et ajouter un Condor sur le ES et un condor sur l'or (GCJ20). 

Voici les transactions de la semaine:

  • Ouverture LC ESH20 2020/02/07 3350 @ 1.00$ le 31 janvier 2020
  • Ouverture SC ESH20 2020/02/07 3300 @ 8.00$ le 31 janvier 2020
  • Ouverture SP ESH20 2020/02/07 3200 @ 20.75$ le 31 janvier 2020
  • Ouverture LP ESH20 2020/02/07 3150 @ 11.25$ le 31 janvier 2020
  • Ouverture LC GCJ20 2020/02/07 1630 @ 1.00$ le 31 janvier 2020
  • Ouverture SC GCJ20 2020/02/07 1610 @ 8.00$ le 31 janvier 2020
  • Ouverture SP GCJ20 2020/02/07 1530 @ 20.75$ le 31 janvier 2020
  • Ouverture LP ESH20 2020/02/07 1510 @ 11.25$ le 31 janvier 2020
  • Vente du contrat ESH20 @ 3338.25$ le 7 février 2020
  • Fermeture LC ESH20 2020/02/07 3350 @ 0.30$ le 7 février 2020
  • Fermeture SC ESH20 2020/02/07 3300 @ 37.50$ le 7 février 2020
  • Fermeture SP ESH20 2020/02/07 3200 @ 0.05$ le 7 février 2020
  • Fermeture LP ESH20 2020/02/07 3150 @ 0.00 $ (expiré sans valeur) le 7 février 2020
  • Fermeture LC GCJ20 2020/02/07 1630 @ 0.00 $ (expiré sans valeur) le 7 février 2020
  • Fermeture SC GCJ20 2020/02/07 1610 @ 0.10$ le 7 février 2020
  • Fermeture SP GCJ20 2020/02/07 1530 @ 0.05$ le 7 février 2020
  • Fermeture LP GCJ20 2020/02/07 1510 @ 0.00 $ (expiré sans valeur) le 7 février 2020

Profit/perte de la semaine des positions fermées:

Condor sur le ESH20 2020/02/07: 

LC 3350: -1.00 + 0.30 = -0.70
SC 3300: +8.00 - 37.50 = -29.50
SP 3200: +20.75 - 0.05 = 20.70
LP 3150: -11.25 + 0.00 = -11.25

Perte de 1037.50$ US

Condor sur le GCJ20 2020/02/07:

LC 1630: -2.80 + 0.00 = -2.80
SC 1610: +5.80 - 0.10 = 5.70
SP 1530: +0.50 - 0.05 = 0.45
LP 1510: -0.40 + 0.00 = -0.40

Profit de 147.50$ US 

Profit de la semaine du contrat ESH20:

(3338.25 - 3224) * 50 =

Profit de 5712.50$ US 

Profit net: 5712.50 + 147.50 - 1037.50 = 4 822.50$ US par client


Bonne semaine de l'équipe CKL!